Resposta longa, e detalhada.
O QUE SE FAZ.
É o seguinte: você não vai encontrar Photoshop no GNU/Linux*, mas acha o GIMP que é tão bom quanto; não vai achar Corel Draw, mas acha Sodipodi e Inkscape que são excelentes; vem com um monte de jogos instalados, dependendo da distribuição; tem uns trocentos reprodutores de música, o Firefox e o Thunderbird surgiram no Linux, etc.
Jogos que só existem pra Windows podem ser rodados usando uma coisinha chamada WINE - que roda arquivos do Windows.
De boa, as únicas coisas que tem no Windows que eu não vi até agora no GNU/Linux foram desfragmentar disco e paranóia de vírus (há um antivírus chamado ClamAV, mas ele serve pra você buscar vírus do Windows... o GNU/Linux é imune a eles, mas ainda assim você pode sem querer transmití-los).
A instalação de programas é bem mais fácil - ao invés de você sair catando na internet, vai em adicionar/remover e procura numa lista, ele instala assim que você pede.
A segurança é excelente - usuário de Windows ou usa conta de administrador ou não consegue fazer nada direito, no GNU/Linux você pode usar uma conta de usuário normal e só digitar a senha de root ("administrador") quando precisa instalar alguma coisa.
DISTROS, DISTROS, DISTROS...
Como você é novato, recomendo ou Ubuntu ou Kubuntu - a diferença entre os dois é meia dúzia de programas e o visual, veja qual você acha mais bonitinho e instale. O Debian é excelente, mas não recomendo pra novatos. Outras opções são OpenSuse e Mandriva.
(É assim... cada um tem sua distribuição favorita, e algumas vezes saem guerrinhas de "a minha é melhor", mas ignore. Ah, "distro" ou "distribuição" é uma versão do GNU/Linux feita por um grupo - há zilhões de distros, mas se atenha às que comentei :D )
Não recomendo Satux ou Phoenix - as duas são ruins ao meu ver. Também não recomendo Kurumin - era ótimo, mas o projeto foi encerrado e portanto tá desatualizado.
TESTANDO
Se for Ubuntu/Kubuntu, ou outra distro com Live CD, uma das formas de testar é iniciar o computador pelo CD. É meio lento, mas não mexe em nada na sua instalação do Windows. Mesmo sem instalar, o sistema funciona perfeitamente. É ideal pra quem quer aprender a mexer no sistema sem medo de fazer caca.
Outro modo é instalar em dual boot - Windows e GNU/Linux na mesma máquina. Dê uma olhada aqui: https://answersrip.com/question/index?qid=20091023220817AAn0wh1&show=7#profile-info-WC4smFM6aa - nessa resposta, eu explico como.
Ou simplesmente você pode esquecer que existe Windows, como eu fiz :D (mas eu fiz isso depois de um bom tempo...)
Abraços!